sol kim

학력

• KAIST 경영대학, 경영공학 박사(재무관리 전공), 2004.02.

• KAIST 경영대학, 경영공학 석사(재무관리 전공), 1999.02.

• KAIST 경영대학, 산업경영 학사, 1997.02.

• 광주과학고등학교, 1993.02.

경력

• 한국외국어대학교 경영대학, 조교수, 부교수, 교수, 2008.03 - 현재.

• 한솔케미칼, 사외이사, 2022.03 - 현재.

• 한화자산운용, 사외이사, 2021.03 - 현재.

• 서울대학교 경영대학, 객원교수, 2021.03 - 2022.02

• KAIST, 경영대학, 초빙교수, 2014.02 - 2015.01.

• 서울여자대학교, 경영학과, 전임강사, 2006.09 - 2008.02.

• KAIST, 금융공학연구센터, 연구위원, 2006.03 - 2006.08.

• 삼성SDS, 컨설팅본부, 과장, 2004.02 - 2006.02.

• KAIST, 경영대학, 대우교수, 2005.09 - 2011.08.

국제 학술지

• "Thirty Years of the Journal of Derivatives and Quantitative Studies: a Bibliometric Analysis," (with Jun Sik Kim) Journal of Derivatives and Quantitative Studies, 29(4), 258-279, 2021. (SCOPUS)

• "Portfolio of Volatility Smiles vs. Volatility Surface: Implications for Pricing and Hedging Options," Journal of Futures Markets, 41(7), 1154-1176, 2021. (SSCI)

• "The Traders' Rule and Long-term Options," Journal of Futures Markets, 41(3), 406-436, 2021. (SSCI)

• "Risk Management and Corporate Social Responsibility," (with Hyoung Goo Kang and Geul Lee) Strategic Management Journal, 42(1), 202-230, 2021. (SSCI) (Wiley Top Cited Article 2021-2022, Financial Times Top 50 Business Journal)

• "Ad Hoc Black and Scholes Procedures with the Time-to-Maturity," (with Suk Joon Byun and Dongwoo Rhee) Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 21(1), 1-21, 2018. (SCOPUS)

• "Skewness vs. Kurtosis: Implication for Pricing and Hedging Options," (with Geul Lee and Yuen Jung Park) Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 46(6), 903-933, 2017. (SSCI)

• "Investor Sentiment and Credit Default Swap Spreads During the Global Financial Crisis," (with Jihye Lee and Yuen Jung Park) Journal of Futures Markets, 37(7), 660-688, 2017. (SSCI)

• "Pricing and Hedging Options with Rollover Parameters," Journal of Risk, 19(5), 1-40, 2017. (SSCI) (lead article)

• "Lead-lag Relationship between Returns and Implied Moments" Evidence from KOSPI 200 Intra-day Options Data," (with Geul Lee) Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 20(3), 1-20, 2017. (SCOPUS)

• "Delta-Hedged Gains and the Risk-Neutral Moments," (with Dahea Kim) Journal of Risk, 19(2), 31-59, 2016. (SSCI)

• "On the Importance of the Traders' Rules for Pricing Options: Evidence from Intraday Data," (with Changjun Lee) Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 43(6), 873-894, 2014. (SSCI) 

• "Are Trading Rules Useful for Pricing Options? Evidence from Intraday Data," Journal of Risk, 17(1), 63-84, 2014. (SSCI)

• "Can the Indicative Price System Mitigate Expiration Day Effects?," (with Jong-Bom Chay and Hyeuk-Sun Ryu) Journal of Futures Markets, 33(10), 891-910, 2013. (SSCI)

• "Empirical Comparison of Alternative Implied Volatility Measures of the Forecasting Performance of Future Volatility," (with Suk Joon Byun and Dongwoo Rhee) Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 41(1), 103-124, 2012. (SSCI)

• "Effects of Macroeconomic News Announcements on the Risk-Neutral Distribution: Evidence From KOSPI200 Intraday Options Data," (with Geul Lee) Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 40(3), 403-432, 2011. (SSCI)

• "Intraday Volatility Forecasting from Implied Volatility," (with Dongwoo Rhee and Suk Joon Byun) International Journal of Managerial Finance, 7(1), 83-100, 2011. (SCOPUS)

• "The Modern Option Pricing Theory: A Review," (with Geul Lee) Trends in Mathematics - New Series, 13(1), 35-59, 2011.

• "The Performance of Traders' Rules in Options Market," Journal of Futures Markets, 29(1), 999-1020, 2009. (SSCI) (lead article) (Korea Exchange Distinguished Derivatives Paper Award)

• "Lead-Lag Relationship between Stock Index Options and Stock Index Market: Model, Moneyness, and News," (with In Joon Kim and Seung Oh Nam) International Journal of Managerial Finance, 5(3), 311-332, 2009. (SCOPUS)

• "Option Pricing with Extreme Events: Using Camara and Heston(2008)'s Model," Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 38, 187-209, 2009. (SSCI) (AJFS $2,000 Award)

• "The Role of Stochastic Volatility and Return Jumps: Reproducing Volatility and Higher Moments in Equity Returns Dynamics," (with In Joon Kim, In Suk Baek, and Jae Sun Noh) Review of Quantitative Finance and Accounting, 29, 69-110, 2007. (SCOPUS)

• "Is it Important to Consider the Jump Component for Pricing and Hedging Short-term Options?" (with In Joon Kim) Journal of Futures Markets, 25, 989-1009, 2005. (SSCI)

• "Empirical Comparison of Alternative Stochastic Volatility Option Pricing Models: Evidence from Korean KOSPI 200 Index Options Market," (with In Joon Kim) Pacific Basin Finance Journal, 12, 117-142, 2004. (SSCI) (lead article)

• "On the Usefulness of Implied Risk Neutral Distributions: Evidence from Korean KOSPI 200 Index Options Market," (with In Joon Kim) Journal of Risk, 6, 93-110, 2003.(SSCI)

국내 학술지

• "스타일 투자와의 결합을 통한 ESG 투자전략 개선에 대한 연구," (이우혁, 한민연 공저) Asian Review of Financial Research, 36(3), 105-145, 2023. (우수논문상) (SCOPUS)

• "KOSPI200 옵션 거래금액 비율을 이용한 지수 수익률 예측," (남태수 공저) Asian Review of Financial Research, 36(3), 31-83, 2023. (SCOPUS)

• "비트코인은 포트폴리오의 성과에 기여하는가?," (임병효, 한인구 공저) Korean Journal of Financial Studies, 51(6), 665-692, 2022. (SCOPUS)

• "KOSPI 200 위클리 옵션 시장의 최적 옵션가격결정모형," Korean Journal of Financial Studies, 51(5), 499-521, 2022. (SCOPUS)

• "한국의 HSCEI지수 ELS 발행이 홍콩 옵션 시장의 변동성 스큐에 미치는 영향," (홍충완 공저) Asian Review of Financial Research, 34(4), 125-148, 2021. (SCOPUS)

• "위험중립분포 왜도 첨도의 주식시장 고차 모멘트에 대한 예측," Journal of Derivatives and Quantitative Studies, 24(2), 185-220, 2016. (SCOPUS)

• "옵션시장의 위험중립 왜도에 대한 투자자 정서의 영향: 금융위기 기간을 중심으로," (김병찬 공저) Journal of Derivatives and Quantitative Studies, 23(4), 475-516, 2015. (lead article) (우수논문상) (SCOPUS)

• "옵션 평가 모형의 모수 롤오버 효과," Korean Journal of Financial Studies, 44(4), 691-727, 2015. (SCOPUS)

• "옵션의 잔존만기를 고려한 Ad-Hoc Black-Scholes 모형의 성과," Journal of Derivatives and Quantitative Studies, 22(3), 465-494, 2014. (lead article) (SCOPUS)

• "옵션의 위험중립 왜도와 주가수익률 왜도 간의 정보효과 검증," (박혜현, 엄기중 공저) Journal of Derivatives and Quantitative Studies, 21(1), 97-133, 2013. (SCOPUS)

• "변동성 스큐를 통한 주가지수 점프예측력 검증," (박혜현 공저) Korean Journal of Financial Studies, 41(2), 189-231, 2012. (SCOPUS)

• "주가지수옵션 미결제약정 수량과 현물 주식시장 수익률 간의 정보효과," (박혜현 공저) Journal of Derivatives and Quantitative Studies, 20(1), 65-100, 2012. (SCOPUS)

• "펀드 특성과 성과에 관한 실증 연구," (오봉록, 강장구, 이글, 류두진 공저) 기업경영연구, 18(2), 21-40, 2011.

• "지수옵션의 변동성 스프레드가 갖는 정보효과," (이글 공저) Journal of Derivatives and Quantitative Studies, 19(1), 59-90, 2011. (SCOPUS)

• "주요국의 부동산 파생상품 규제연구 및 시사점," (채지윤 공저) 규제연구, 19(2), 185-220, 2010.

• "기초자산의 자기상관을 고려한 옵션가격결정모형의 성과," 금융공학연구, 9(3), 1-17, 2010. (lead article)

• "Heston(1993) 모형을 이용한 옵션 내재변동성의 미래 변동성 예측," 금융안정연구, 11(1), 1-25, 2010. (lead article)

• "전통적 회귀분석 모형의 보완을 통한 동적헤징의 효율성 혁신: 시뮬레이션 연구," (이글 공저) 산업혁신연구, 26(1), 77-97, 2010.

• "CFMA 도입이 美 금융기관의 경영성과에 미치는 영향에 대한 연구," (채지윤 공저) 국제지역연구, 13(4), 103-128, 2010.

• "옵션시장의 과잉반응에 관한 연구: 1997-1998년 외환위기를 전후하여," 산업혁신연구, 24, 25-63, 2008.

• "위험중립분포 왜도첨도의 상대적 중요성: Corrado and Su(1996) 모형을 이용한 옵션 가격 예측," Journal of Derivatives and Quantitative Studies, 16, 1-20, 2008. (SCOPUS)

• "콜/풋옵션 거래금액 비율의 정보효과," Journal of Derivatives and Quantitative Studies, 15, 31-53, 2007. (SCOPUS)

• "위험중립분포 왜도, 첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력," Journal of Derivatives and Quantitative Studies, 14, 31-56, 2006. (최우수논문상) (SCOPUS)

• "주가지수선물과 주가지수의 가격발견기능에 관한 실증연구: 공적분과 오차수정모형," (김동석 공저) Journal of Derivatives and Quantitative Studies 7, 87-115, 2000. (SCOPUS)

도서

• 핀테크가 강한 나라, (강형구, 김우진, 류혁선, 안수현, 윤민섭, 이효섭, 정준혁, 최재원 공저), 한울, 2024.

• 투자론: 가치투자와 자산운용, (김범, 김진산, 박기봉, 이민환, 이상휘, 정재만, 정찬식 공역), 지필미디어, 2021.

• 경영학으로의 초대, (이주헌, 조남신, 김귀곤, 이순희 공저), 박영사, 2021.

• 통일, 기업에 기회인가 위기인가: 통일 시대의 기업 경영, (권석균, 이병철, 이경묵, 조봉현, 정형록 공저), 랜덤하우스코리아, 2013.

• 금융기관의 위험관리, (강병진, 빈기범, 이상호, 윤선중 공역), 시그마프레스, 2013.

컬럼

• "'투기' 주홍글씨의 파생상품을 위한 항소이유서," KRX Market 154호, 2023.

• "지속가능한 OCIO 생태계를 위한 윈윈(win-win) 전략," NH투자증권 OCIO, 2023.

• "자산배분을 위한 파생상품 투자," 하나금융포커스 8(6), 2018.

프로젝트

• 기술보증기금, 적정 예치금 수준에 관한 연구, 2023.08 - 2023.11

• 고용노동부, 고용보험기금 및 산업재해보상보험및예방기금의 여유자금 운용 주간운용사 선정방안 연구, 2022.08 - 2022.11

• 예금보험공사, 금투업권 금융상품 보호범위 확대 등 관련 연구, 2022.05 - 2022.10

• 한국거래소, 증권시장 거래증거금 VaR 모형 산출모델 개발방안, 2021.09 - 2021.12

• 예금보험공사, 예금보험공사 코로나19 확산에 따른 저금리 추세 장기화에 대비한 자산운용 전반에 관한 연구용역, 2020.12 - 2020.12

• 삼성자산운용, 산재보험기금 자산배분 프로세스 개선안 및 적용방안에 관한 연구, 2020.07 - 2020.11

• 우정사업본부, 우정사업본부 벤치마크지수 개선을 통한 우체국예금 자산운용 효율성 제고, 2020.04 - 2020.06

• 국토교통부, 자동차사고 피해지원기금 적정 여유자금 추계, 2020.02 - 2020.04

• 법무법인 광장, 대우조선해양 회사채 가치 평가, 2020.01 - 2020.04

• 고용노동부, 고용‧산재기금 자산운용 제도개선 연구, 2019.10 - 2019.12

• 법무법인 세종, DLF 적정 발행가격 평가 , 2019.10 - 2019.12

• 미래에셋자산운용, 주택도시기금 시장리스크 측정 및 관리 방법에 대한 검토, 2019.09 - 2019.12

• 에프앤자산평가, 채권 멀티팩터 모형개발, 2019.04 - 2019.09.

• 고용노동부, 고용‧산재기금 여유자산 전담자산운용기관 선정방안 연구, 2018.10 - 2018.12

• 기획재정부, 연기금투자풀 현황 진단 및 중장기 발전방안 연구, 2018.04 - 2018.08

• 에프앤자산평가, 변동성 추정방법 개선을 위한 연구, 2018.04 - 2018.07

• 고용노동부, 고용, 산재보험 기금 운용 성과평가 II, 2017.03 - 2017.12

• 경영교육인증원, XX 양성과정 선정 심사기준, 2017.06 - 2017.08

• 고용노동부, 고용, 산재보험 기금 운용 성과평가, 2016.10 - 2016.12

• 한국거래소, 코스닥 상장상품 다양화 및 수익성 제고 방안, 2016.05 - 2016.10

• 법무법인 세종, 현대엘리베이터의 파생계약 헤지 필요성에 대한 검토, 2015.05 - 2015.12

• 경영교육인증원, 경영교육 현황연구, 2014.06 - 2014.12

• 김앤장법률사무소, 삼화페인트공업 신주인수권부 사채의 가치 결정, 2013.06 - 2013.07

• NH투자증권, 발행시장상품 평가 변동성 개선 방향 도출, 2012.12 - 2013.01

• 지식경제부, 국내 자원개발 금융투자 확대방안, 2012.09 - 2012.12

• 한국전력공사, 적정자본구조 및 배당정책 수립 연구, 2012.09 - 2012.12

• 한국가스공사, 해외자원개발에 따른 국제자본조달 전략 및 재무리스크 관리, 2012.06 - 2013.05

• 김앤장법률사무소, 스노우볼 계약의 환헤지 적합성에 관한 금융공학적 검토 의견서, 2012.03 - 2012.05

• 김앤장법률사무소, 대우증권 195회 ELS에 대한 검토 의견, 2011.12

• 김앤장법률사무소, ELS 장종료 시점 대량 매도에 대한 의견서, 2011.09 - 2011.12

• 한국가스공사, 에너지 공기업의 해외투자 및 위험관리 방안, 2011.07 - 2012.06

• 한국전력공사, 6개 발전회사 경영실적 평가, 2011.03 - 2011.03

• 서울중앙지방법원, KIKO 통화파생상품 적정 가격 감정, 2010.12 - 2011.03

• 국민연금, 국민연금 리스크관리 체계 분석, 2010.06 - 2010. 12

• NH투자증권, Volatility Smiles 구현, 2010.05 - 2010.08

• 미래에셋증권, 미래에셋증권 발전전략, 2007.07 - 2007.10

• 펜타소프트, 장외파생상품 가격결정 모형 개발, 2006.04 - 2006.08

• 한국교직원공제회, 자산운용시스템 구축, 2005.04 - 2005.12

• 삼성SDS, 원가관리 및 인별 다차원 수익성 분석, 2005.01 - 2005.03

• 삼성생명, Global Accouting 시스템 구축, 2004.10 - 2004.12

• 삼성생명, 비즈니스 아키텍처 구축, 2004.04 - 2004.09

• NICE채권평가, NICE-FN 채권성과평가모듈 개선, 2003.08 - 2004.01

• 국민연금관리공단, Value at Risk를 이용한 Risk Budgeting 모형 개발, 2003.06 - 2003.10

• 한일투자신탁운용, 혼합형/헤지 펀드의 운용전략수립, 2001.10 - 2001.12

• 동원투자신탁운용, 인덱스 펀드 운용전략 수립, 2001.09 - 2001.12

• 한국투자신탁증권, 자산분배모형의 개발, 2001.05 - 2001.08

• 한국전력공사, 원가반영전력시장 도입에 따른 재무위험의 측정 및 관리에 관한 연구, 2000.08 - 2000.12

• 교보증권, 비전 2005 전략수립, 2000.01 - 2000.03

• 한국산업은행, 리스크관리체계진단, 1999.09 - 1999.12.

교외 및 학회 활동

• 기획재정부 기금평가단 평가위원, 2019.02 - 2020.12., 2024.01 - 현재.

• 한국방송통신전파진흥원, 방송통신발전기금 자산운용위원회 위원, 2024.01 - 현재.

• 기획재정부 복권기금 자산운용위원회 위원, 2023.04 - 현재.

• 중소벤처기업부 기술보증기금 지식재산공제 투자자문위원회 위원, 2023.04 - 현재.

• 한국전력거래소 전력산업기반기금 자산운용위원회 위원, 2022.05 - 현재.

• 한국거래소 청산결제발전위원회 위원, 2022.05 - 현재.

• 예금보험공사 예금보험기금 자산운용위원회 위원, 2022.01 - 현재.

• 예금보험공사 예금보험자문위원회 위원, 2022. 01 - 현재.

• 국민연금관리공단 시민참여위원회 위원, 2021.06 - 현재.

• 중소벤처기업진흥공단 성과보상기금 리스크관리위원회 위원, 2021.07 - 현재.

• 중소기업중앙회 공제사업기금 자산운용자문위원회 위원, 2020.12 - 현재.

• 한국거래소 로보어드바이저 심의위원회 위원, 2020.10 - 현재.

• 산업통상자원부 방사성폐기물관리기금 성과평가위원회 위원, 2020.10 - 현재.

• 중소기업중앙회 노란우산공제 대체투자위원회 위원, 2020.01 - 현재.

• 고용노동부 장애인고용촉진 및 직업재활기금 자산운용위원회 위원, 2019.04 - 현재.

• 우정사업본부 우정사업조달센터 자문위원, 2019.01 - 현재.

• 과학기술인공제회 투자심의위원회 위원, 2018.03 - 현재.

• 국방부 군인연금기금 자산운용위원회 위원, 2017.09 - 현재.

• 건설근로자공제회 투자심의위원회 위원, 2014.07 - 현재.

• 국민체육진흥공단 국민체육진흥기금 자산위험관리위원회 위원, 2020.04 - 2024.03. 

• 중소벤처기업부 기술보증기금 지식재산공제 자산운용관리위원회 위원, 2020.01 - 2023.12.

• 외교부 국제질병퇴치기금 자산운용위원회 위원, 2020.03 - 2023.01.

• 근로복지공단 근로복지진흥기금 성과평가위원회 위원, 2019.09 - 2022.05.

• 한국전력거래소 전력산업기반기금 리스크관리위원회 위원, 2018.04 - 2022.05.

• 국토교통부 자동차사고 피해지원기금 자산운용위원회 위원, 2020.07 - 2022.03.

• 국방부 군인복지기금 자산운용위원회 위원, 2017.05 - 2021.05.

• 금융감독원 외부평가위원회 위원, 2017.05 - 2021.04.

• 한국거래소 청산결제위험관리위원회 위원, 2018.02 - 2021.01.

• 한국파생상품학회

  • 2023.01 - 2023.12, 회장

  • 2020.01 - 2021.12, Journal of Derivatives and Quantitative Studies(JDQS) 편집위원장

  • 2019.01 - 2019.12, 부회장

  • 2015.02 - 2016.01, 총무이사

  • 2015.01 - 2017.12, Journal of Derivatives and Quantitative Studies(JDQS) 부편집위원장

  • 2012.03 - 2014.02, 2016.01 - 2019.12, 이사

  • 2010.01 - 2013.12, 2015.01 - 2015.12, Managing Director, APAD (Asia Pacific Association of Derivatives)

  • 2011.01 - 2017.12, Journal of Derivatives and Quantitative Studies(JDQS) 편집위원

• 한국증권학회

  • 2012.03 - 2014.02, 2019.03 - 2021.02, 이사

  • 2017.01 - 2017.12, CAFM 총괄간사

  • 2011.03 - 2012.02, 2013.03 - 2014.02, 2018.03 - 2019.02, 총무이사(간사)

  • 2011.02 - 2015.01, 한국증권학회지 편집위원

• 한국재무학회

  • 2019.01 - 2019.12, 총무이사

  • 2016.01 - 2021.12, 이사

• 한국경영학회

  • 2017.03 - 2018.02, 기금관리위원장

  • 2014.05 - 2014.12, 통일경영위원회 위원

  • 2012.01 - 2012.12, 통일경영포럼 위원

• 한국금융공학회

  • 2016.01 - 2016.12, 이사

• 한국외국어대학교

  • 2019.02 - 2020.01, 경영대학원 부원장

  • 2017.03 - 2018.02, 경영대학원 최고경영자과정 주임교수

  • 2016.02 - 2017.01, 일반대학원 경영학과 주임교수

  • 2015.08 - 2016.07, 경영대학 부학장 겸 경영학부장

  • 2013.02 - 2014.01, 경영대학 AACSB 준비위원장

  • 2009.08 - 2013.07, 경영대학원 국제금융학과장

• 학회지 심사위원

  • Journal of Banking and Finance(SSCI), Pacific-Basin Finance Journal(SSCI), Journal of Futures Markets(SSCI), Financial Review(SSCI), International Review of Economics and Finance(SSCI), Journal of Empirical Finance(SSCI), Asia-Pacific Journal of Financial Studies(SSCI), Applied Economics Letters(SSCI)

  • 한국증권학회지(SCOPUS), 재무연구(SCOPUS), 선물연구(SCOPUS), 재무관리연구, 한국금융학회지, 경영학연구, 대한경영학회지, 금융연구, 금융안정연구, 산업혁신연구, 금융공학연구, 금융지식연구, 보험금융연구, 한국서비스경영학회지, 경영교육연구, 한일경상논집, 국제경상교육연구, 사회과학연구, CS저널, 동남아연구, 한국경제학보, 한국개발연구, 상업교육연구, 금융정보연구

수상 및 연구비

• 한국재무학회, 우수논문상, 2023.11.

• 제12회 한국거래소 (KRX) 증권파생상품 논문상, 우수상, 2022.11.

• 한국연구재단, 중견연구자지원, 2022.07.

• 한국연구재단, 중견연구자지원, 2020.07.

• 한국전략경영학회, 우수논문상, 2019.04.

• 한국경영학회, 매경신진학자논문상, 2017.08.

• 한국파생상품학회, 우수논문상, 2016.11.

• 한국연구재단, 중견연구자지원, 2015.05.

• 한국연구재단, 중견연구자지원, 2014.05.

• 한국연구재단, 중견연구자지원, 2013.05.

• 한국연구재단, 중견연구자지원, 2011.05.

• 제1회 한국거래소 (KRX) 파생상품 논문상, 우수상, 2010.12.

• 한국연구재단, 신진연구자지원, 2009.05.

• 한국연구재단, 일반연구자지원, 2008.05.

• Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Special "Call for Papers" $2,000 (USD) Award, 2008.

• 한국파생상품학회, 최우수논문상, 2006.12

• KAIST 경영대학, 박사과정 컨퍼런스 최우수논문상, 2003.11

• KAIST, 장학생 (학사/석사/박사), 1993.09 - 2004.02

학술발표

• 2023: International Risk Management Conference(Florence, Italy)

• 2020: Asia-Pacific Association of Derivatives Conference(On-line), 재무관련5개공동학술대회(On-line)

• 2019: 한국전략경영학회(서울, 한국)

• 2018: Multinational Finance Society Conference(Budapest, Hungary)

• 2017: International Risk Management Conference(Florence, Italy), 한국경영학회(광주, 한국)

• 2016: European Financial Management Association Conference(Basel, Swiss), World Finance Conference(New York, United States), Korean Operations Research and Management Science Society Conference(Seoul, Korea), 한국재무학회(광주, 한국)

• 2015: 재무관련5개공동학술대회(천안, 한국), Financial Engineering and Banking Society Conference(Nantes, France), Asia-Pacific Association of Derivatives Conference(Busan, Korea), Conference on Asia-Pacific Financial Markets(Seoul, Korea)

• 2014: 한국증권학회(서울, 한국), 재무관련5개공동학술대회(천안, 한국), Multinational Finance Society Conference(Prague, Czech), World Finance Conference(Venice, Italy)

• 2013: Financial Engineering and Banking Society Conference(Paris, France), European Financial Management Association Conference(Reading, United Kingdom), Asia-Pacific Association of Derivatives Conference(Busan, Korea), 한국파생상품학회(서울, 한국), 한국증권학회(서울, 한국)

• 2012: 한국재무학회(서울, 한국), 재무관련5개공동학술대회(Dogo, Korea), Multinational Finance Society Conference(Krakow, Poland), Asia-Pacific Association of Derivatives Conference(Busan, Korea), 한국재무관리학회(Seoul, Korea), KAIST, 한국파생상품학회(서울, 한국), Conference on Asia-Pacific Financial Markets(Seoul, Korea)

• 2011: 재무관련5개공동학술대회(도고, 한국), Multinational Finance Society Conference(Rome, Italy), Asia-Pacific Association of Derivatives Conference(Busan, Korea)

• 2010: 재무관련5개공동학술대회(도고, 한국), Multinational Finance Society Conference(Barcelona, Spain), Asia-Pacific Association of Derivatives Conference(Busan, Korea), 한림대학교(춘천, 한국), Conference on Asia-Pacific Financial Markets(Seoul, Korea), 한국금융공학회(Seoul, Korea)

• 2009: Ajou- KAIST-Postech Conference((Suwon, Korea), 재무관련5개공동학술대회(도고, 한국), Multinational Finance Society Conference(Crete, Greece), 한국기업경영학회(서울, 한국), 한국재무학회(서울, 한국), 한국파생상품학회(서울, 한국)

• 2008: 한국재무학회(서울, 한국), 재무관련5개공동학술대회(Dogo, Korea), 한국파생상품학회(서울, 한국), Korean Financial Engineering Society Conference(서울, 한국)

• 2007: 한국경영학회(부산, 한국), 재무관련5개공동학술대회(도고, 한국)

• 2006: 재무관련5개공동학술대회(도고, 한국), 한국파생상품학회(서울, 한국)

• 2004: 한국파생상품학회(서울, 한국)

• 2003: 재무관련5개공동학술대회(도고, 한국), 한국파생상품학회(서울, 한국)

• 2002: 한국증권학회(서울, 한국)

• 1999: 한국증권학회(서울, 한국), 한국파생상품학회(서울, 한국)

강의

• 한국외국어대학교

  • 재무관리 (MBA, 학부), 투자론 (MBA, 학부), 파생금융상품 (MBA, 학부), 고급파생금융상품 (학부), 금융위험관리 (MBA, 학부)

• KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology)

  • 재무관리 (MBA, 학부), 투자론 (학부), 파생금융상품 (학부), 금융위험관리 (MBA, 학부), 고급파생금융상품 (MBA), 금융프로그래밍 (MBA), 시뮬레이션 방법론 (MBA)

• 서울대학교

  • 경영학특강(금융리스크관리) (학부)

• 연세대학교

  • 파생금융상품 (MBA), 고급파생금융상품 (MBA), 금융리스크관리 (MBA), 재무모델링 (MBA)

• 서울여자대학교

  • 재무관리 (학부), 투자론 (학부), 경영분석 (학부), 파생금융상품세미나 (MBA), 파생금융상품 (MBA)

• 서울종합과학대학원

  • Derivatives (MBA), Financial Risk Management (MBA), Financial Modeling (MBA), Financial Statistics (MBA), Financial Engineering (MBA)

기타 활동

• FRM(Financial Risk Manager) honored by The Global Association of Risk Professionals (GARP).

• 창작동화(KAIST Jazz Band), EWI / Vocal / Flute, 1993 - 현재.

• 지도교수, 자본시장연구회, 한국외국어대학교, 2008 - 현재.

• 지도교수, POSTRADE, 한국외국어대학교, 2008 - 2012.